算法交易 與 matlab 盤中交易

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算法交易與MATLAB：盤中交易 該演示開發並測試一個簡單的指數移動平均線的交易策略。 它encorporates從彭博BLP數據饋送獲取數據和執行在EMSX交易中，基於所述策略。 ％%%預交易任務％blpapi3.jar添加到Java路徑javaaddpath（'C：\ BLP \ API \ blpapi3.jar“） 取從彭博BLP數據傳送專線股票數據 這一次，讓盤中的數據，而不是每日數據 打開一個並行計算環境 我們將在比以前更大的數據集進行更多的backtests，所以我們想採取許多處理器的優勢，因為我們可以為了加速計算。 MATLAB的並行計算工具箱使這個簡單。 首先，我們打開並行工人池： 執行參數掃描 我們將不掃對面的領先和落後的平均值多種組合，但我們將進一步跨多個數據不同粒度掃在努力尋找“最佳”頻率使用。 下面的變量'TS'是採樣時間，並從1蜱變化到2蜱（即約1小時）。 我們可以通過掃在幾分鐘內，但為方便起見，我們將使用刻度。 理想值是34領先指標和43蜱一個滯後指標